Hoe gebruik ik de marktscreener IBKR?

De marktscreener van Interactive Brokers (IBKR) is een krachtige tool die beleggers helpt financiële instrumenten te identificeren die voldoen aan specifieke criteria, beschikbaar via de Trader Workstation (TWS) en de IBKR Client Portal. Met deze screener kunnen gebruikers efficiënt de enorme hoeveelheid data van meer dan 150 beurzen in 33 landen doorzoeken om potentiële beleggingskansen te vinden. Het stelt u in staat om aandelen, opties, futures en andere producten te filteren op basis van fundamentele en technische indicatoren.

Deze functionaliteit is bijzonder waardevol voor beleggers die snel door de markt willen navigeren en specifieke kansen willen ontdekken, zoals het identificeren van geschikte onderliggende waarden voor optiestrategieën. Interactive Brokers, opgericht in 1978 en met meer dan 2 miljoen klanten, staat bekend om zijn uitgebreide toegang tot wereldwijde markten en lage transactiekosten, wat de marktscreener tot een essentieel onderdeel maakt van een effectieve handelsstrategie.

Hieronder vindt u een stapsgewijze handleiding voor het gebruik van de IBKR marktscreener:

1. Toegang tot de Screener:
   • In de Trader Workstation (TWS): Navigeer naar het menu 'Analysetools' en selecteer 'Market Scanner'.
   • In de IBKR Client Portal: Ga naar 'Handel' en kies vervolgens 'Market Scanner'.
2. Selecteer het Instrumenttype: Kies de activaklasse die u wilt screenen. Dit kan variëren van aandelen en opties tot futures, obligaties en meer. Voor optiehandelaren is de mogelijkheid om specifiek op opties te screenen of op aandelen die geschikt zijn voor optiehandel, cruciaal.
3. Kies een Regio en Beurzen: Bepaal de geografische focus van uw zoekopdracht. IBKR biedt toegang tot financiële instrumenten op 150 beurzen in 33 landen, waardoor u de flexibiliteit heeft om te zoeken op specifieke landen, regio's of wereldwijd.
4. Definieer de Screeningcriteria: Dit is de kern van de screener, waar u de parameters instelt waaraan de instrumenten moeten voldoen. U kunt filteren op een breed scala aan fundamentele en technische indicatoren:
   • Fundamentele criteria: Denk aan financiële ratio's zoals marktkapitalisatie, koers-winstverhouding (K/W), winst per aandeel (EPS), dividendrendement, omzetgroei en schuld-eigen vermogen ratio.
   • Technische criteria: Filter op indicatoren zoals volume, prijsverandering (bijv. 'Top % Gainers' of 'Top % Losers'), 52-weekse hoogte- of laagtepunten, Relative Strength Index (RSI), Moving Average Convergence Divergence (MACD) en andere technische patronen.
   • Optiespecifieke criteria: Voor optiehandelaren zijn er filters zoals open interest, impliciete volatiliteit (IV), delta, gamma, theta, vega, en de vervaldatum. Deze zijn essentieel voor het vinden van opties die passen bij complexe strategieën zoals credit spreads.
5. Configureer de Kolommen: Pas de kolommen in de resultatenweergave aan om de meest relevante data direct te zien. Dit stelt u in staat om snel een overzicht te krijgen van de belangrijkste kenmerken van de gescreende instrumenten. De weergave van IBKR wordt door veel gebruikers als zeer prettig ervaren, en de aanpasbaarheid van de kolommen draagt hieraan bij.
6. Voer de Scan uit: Nadat u alle criteria heeft ingesteld, klikt u op de knop om de scan te starten. De screener verwerkt de data en presenteert een lijst met instrumenten die aan al uw gedefinieerde voorwaarden voldoen.
7. Analyseer de Resultaten: De gegenereerde lijst is uw startpunt voor verdere analyse. Vanuit de resultaten kunt u dieper ingaan op individuele instrumenten, grafieken bekijken, nieuwsberichten raadplegen of direct een order plaatsen in uw handelsplatform. Dit is een cruciale stap, vooral wanneer u bezig bent met papieren handel en leert over het opzetten van strategieën zoals credit spreads.

Voorbeeld: Opties screenen voor Credit Spreads

Stel, u bent, zoals vele beginnende optiehandelaren, bezig met papieren handel en wilt geschikte onderliggende waarden en optiecontracten vinden voor het opzetten van credit spreads. U kunt de IBKR marktscreener hier effectief voor inzetten:

• Activaklasse: Begin met het screenen van 'Aandelen' en voeg vervolgens optiespecifieke filters toe, of selecteer direct 'Opties' als activaklasse indien de interface dit toelaat.
• Regio: Kies bijvoorbeeld de Amerikaanse markt (US) vanwege de hoge liquiditeit in opties.
• Criteria voor onderliggende waarde: Filter op aandelen met een hoge marktkapitalisatie en een gemiddeld dagelijks volume van minstens 1 miljoen aandelen om voldoende liquiditeit te garanderen voor de onderliggende waarde.
• Criteria voor optiecontracten: Voeg filters toe zoals:
  • Open Interest: Stel een minimum in van bijvoorbeeld 1.000 contracten om liquiditeit van de optieserie te waarborgen.
  • Impliciete Volatiliteit (IV): Zoek naar aandelen met een relatief hoge IV (bijv. boven het 50-daags gemiddelde) als u van plan bent opties te verkopen, aangezien hogere IV leidt tot hogere premies.
  • Vervaldatum: Selecteer opties met een vervaldatum tussen de 30 en 60 dagen om voldoende tijd te hebben voor de strategie om zich te ontwikkelen.
  • Delta: Voor het verkopen van out-of-the-money (OTM) calls of puts (zoals bij credit spreads) kunt u filteren op een delta tussen -0.30 en -0.10 voor calls, of 0.10 en 0.30 voor puts, om een bepaalde waarschijnlijkheid van expiratie buiten het geld te vinden.

De resultaten van deze screening bieden u een gefilterde lijst met potentiële kandidaten, die u vervolgens handmatig kunt analyseren en gebruiken voor uw papieren handelsactiviteiten, wat een uitstekende manier is om ervaring op te doen voordat u overstapt op live handel.